林艳艳，上海交通大学安泰经济与管理学院金融系助理研究员，硕士生导师，上海市金融工程研究会秘书处副秘书长。2024年获得经济学博士学位。研究成果发表在《管理科学学报》、《预测》、Pacific-Basin Finance Journal、International Journal of Finance & Economics等期刊。主持上海市决策咨询重点项目等，参与国家自然科学基金重大、专项项目等科研课题。研究成果获“第十三届商务智能和金融工程国际会议暨第四届金融科技国际会议”推荐论文，指导学生获“2025年上海交通大学暑期社会实践三等奖”。

主要研究方向

1. 金融工程，主要包括收益率预测及资产定价；

2. 公司金融，主要包括金融市场与金融科技.

   
   

主要代表性工作论文

1. “基于信噪比改进预测的金融建模方法与实证研究”，《管理科学学报》已录用；

2. “Market Return Decomposition and Equity Risk Premium Predictability”，

   SSRN链接：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5025593.

   The paper has been presented at BI Norwegian Business School, the Federal Reserve Bank of Atlanta, National Chengchi University, Shanghai Jiao Tong University, the University of Hong Kong, the University of Macau, the University of Texas at San Antonio, Vienna University of Economics and Business (WU), and Washington University in St. Louis, as well as at the Asian Finance Association Annual Conference (2025), the Fintech and Behavioral Finance Forum (2025), and the Vienna Congress on Mathematical Finance (2025).
   

3. “Forecast by Parts: Improving Mean-Variance Portfolio Optimization with Return Decomposition and Sparse Covariance Estimation”，获“第十三届商务智能和金融工程国际会议暨第四届金融科技国际会议”推荐论文.

指导学生

1. 硕士生及本科生；

2. 上海交通大学暑期社会实践重点项目，12人，获“2025年上海交通大学暑期社会实践三等奖”.